Συστάσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες να εντείνουν τις δράσεις για τη σταθεροποίηση των εσόδων και ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους καθώς και για τη συστηματική αντιμετώπιση του κινδύνου cyberattacks, απευθύνει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, μετά την τριμηνιαία ανασκόπηση ρίσκου που δημοσιεύθηκε και καλύπτει το τρίτο τρίμηνο του 2017.
Η EBA δημοσίευσε τον τακτικό πίνακα κινδύνου, ο οποίος χρησιμοποιώντας ποσοτικούς δείκτες κινδύνου μαζί με τις απόψεις των τραπεζιτών και των αναλυτών της αγοράς από το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνων, αναγνωρίζει την εδραιωμένη τάση βελτίωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, αλλά και κινδύνους που απορρέουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την αδύναμη κερδοφορία.
Σύμφωνα με την EBA οι ευρωπαϊκές τράπεζες επέμειναν στην πολιτική ενίσχυσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017. Ο δείκτης CET1 σημείωσε αύξηση 30 μονάδων βάσης από 14,3% το β τρίμηνο του 2017 σε 14,6% το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο συνδυασμό ενίσχυσης του CET1 και στη μείωση του συνολικού ποσού των ανοιγμάτων σε κινδύνους (NPE’s), κυρίως για τον πιστωτικό κίνδυνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο συνολικός CET1 αυξήθηκε επίσης κατά 30 μονάδες βάσης σε 14,3%.
Τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Κινδύνων δείχνουν επίσης ότι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και η ασφάλεια των δεδομένων θεωρούνται ως οι κυριότεροι μοχλοί για την αύξηση του λειτουργικού κινδύνου. Θεωρούνται επίσης ότι είναι οι κύριοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα της αγοράς, μαζί με τις εκ του Brexit εκπορευόμενες αβεβαιότητες.
Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων διατηρήθηκε σε πτωτική τροχιά, υποχωρώντας κατά 30 μονάδες βάσης σε 4,2% και υποδηλώνοντας ότι, αν και αργά, οι προσπάθειες εποπτείας αποφέρουν καρπούς. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης κινδύνου της ΕBA υποδηλώνουν ότι παραμένουν σημαντικά εμπόδια στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως οι μακρές και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες και η έλλειψη ρευστότητας στις δευτερογενείς αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την άποψη αυτή, τα πρόσφατα δημοσιευμένα πρότυπα συναλλαγών EBA NPL είναι μια πρώτη συμβολή στη διεύρυνση της βάσης των επενδυτών και στη μείωση των ασύμμετρων πληροφοριών στη δευτερογενή αγορά.
Οι δείκτες κερδοφορίας βελτιώθηκαν ελαφρώς, αλλά η επίτευξη βιώσιμων αποδόσεων παραμένει ζητούμενο για πολλές τράπεζες. Σε ετήσια βάση, ο μέσος όρος των ROE αυξήθηκε κατά 1,7% στο 7,1% το τρίτο τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της ετήσιας αύξησης των καθαρών εσόδων από συναλλαγές (8,9% το τρίτο τρίμηνο του 2017). Ωστόσο, η ευρεία διασπορά μεταξύ των χωρών (με το ROE που κυμαίνεται από -20,0% έως 18,1%), μαζί με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα, εξακολουθεί να υποσκάπτει τις προοπτικές κερδοφορίας για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα στο σύνολό του. Επίσης, τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Κινδύνων της ΕBA δείχνουν ότι η κερδοφορία των τραπεζών παραμένει πηγή ανησυχίας, παρόλο που οι τράπεζες, καθώς και οι αναλυτές της αγοράς, αναμένουν μικρή βελτίωση στο εγγύς μέλλον.
Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις συνέχισε να υποχωρεί, φθάνοντας το 117,2%, με μείωση 30 bps από το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης μόχλευσης παρέμεινε γενικά σταθερός, σημειώνοντας οριακή αύξηση 10 μονάδων βάσης από 5,3% (Q2 2017) σε 5,4% (Q3 2017). Το Σεπτέμβριο του 2017, ο μέσος δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ήταν 144,6%, πολύ υψηλότερος από το όριο που καθορίστηκε ως απαίτηση κάλυψης της ρευστότητας για το 2017 (80%). Όσον αφορά το μέλλον της χρηματοδότησης των τραπεζών της ΕΕ, τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Κινδύνων της ΕBA υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες αναμένεται να αποκτήσουν περισσότερα μέσα που είναι επιλέξιμα για MREL, παρόλο που θεωρούν ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του MREL αποτελεί περιορισμό στην έκδοσή τους.
