Σε διαδικασία νέων stress tests μπαίνουν -εκ νέου- οι ευρωπαϊκές τράπεζες, τον Ιούλιο, μετά από σχετικό αίτημα που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην EBA, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης σε επίπεδο συστήματος και μεμονωμένων ιδρυμάτων, καθώς προωθείται η ενσωμάτωση των κανονισμών της Βασιλείας ΙΙΙ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για συμμόρφωση στον κανονισμό GDPR.
Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς την EBA ο γενικός διευθυντή της DG Financial Stability, Ολιβιέρ Γκιουρσέντ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοιμάζονται επί του παρόντος για την ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ των αναθεωρημένων standards που προκύπτουν από την υιοθέτηση της Βασιλείας ΙΙΙ, ήτοι το νέο τρόπο υπολογισμού και καταγραφής του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και της αποτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και της αναπροσαρμοσμένου επιπέδου συμμόρφωσης.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην επιστολή,
“μέχρι στιγμής δεν έχει διεξαχθεί καμία συνολική σε ευρωπαϊκό πλαίσιο άσκηση για τον προσδιορισμό του δυνητικού αντίκτυπου της ενσωμάτωσης της Βασιλείας ΙΙΙ στο δίκαιο της ΕΕ”.
Με τη φράση αυτή, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας καθιστά σαφές ότι πρόκειται για πλήρη και σε βάθος εξέταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, προϊδεάζοντας για το εύρος των στοιχείων που θα ζητηθούν από τις τράπεζες το προσεχές χρονικό διάστημα.
Η EBA, στην απάντησή της, αναφέρει ότι θα ζητήσει εξαντλητικά στοιχεία από τις τράπεζες, μέσω των εθνικών αρχών και εποπτικών φορέων, τον Ιούλιο, ενώ ενημερώνει ότι τα νέα αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν πλέον τη βάση. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι η άσκηση θα είναι καθολική, δηλαδή με τη συμμετοχή μικρών και λιγότερο πολύπλοκων τραπεζών.
Δείτε εδώ τι ακριβώς ζητά η Κομισιόν από την EBA
Call for advice to the EBA for the purposes of revising the own fund requirements for credit, operational market & credit valuation adjustment risk 040518
Σε απάντηση στην πρόσκληση παροχής συμβουλών της Επιτροπής, η EBA θα παράσχει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική αξιολόγηση του νέου πλαισίου Basel III. Ως προκαταρκτικό βήμα, η ΕΒΑ σχεδιάζει να δρομολογήσει μέχρι τον Ιούλιο μια συνολική συλλογή δεδομένων, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν και μικρότερες και λιγότερο σύνθετες τράπεζες, καθώς και ιδρύματα με συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα.
Αυτή η άσκηση συλλογής δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα συλλεγέντα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για τις συστάσεις πολιτικής της ΕΑΤ. Μια ευρεία εκπροσώπηση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ σε αυτή την άσκηση θα είναι ζωτικής σημασίας για την διαμόρφωση της εκτίμησης του αντίκτυπου τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές τράπεζες της ΕΕ και θεωρείται προϋπόθεση για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής βασισμένη σε τεκμηριωμένες και αναλογικές προσεγγίσεις. Η EBA θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συλλογής δεδομένων τους επόμενους μήνες.
Καθ ‘όλη τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, η EBA θα συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, τη βιομηχανία και τους Ευρωπαίους συννομοθέτες για να εξασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή των προτύπων στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τα νέα standards της Βασιλείας ΙΙΙ, η κεφαλαιακή επάρκεια και διάρθρωση δεν είναι οι κυρίαρχοι δείκτες, αλλά οι ελάχιστοι. Η Επιτροπή της Βασιλείας και η BIS που ανέπτυξαν τα νέα πρότυπα δίνουν βάση στην ποιότητα των κεφαλαίων, τη ρευστότητα των τραπεζών, τα διαδικασία αξιολόγησης, ανάληψης και καταγραφής του κινδύνου, ενώ επιβάλλουν -σταδιακά- ενιαία μοντέλα.
Κεντρικός δείκτης στα νέα stress tests θα είναι ο Liquidity Coverage Ratio (LCR) ο οποίος καθορίζει το επίπεδο συμμόρφωσης και βασίζεται πάνω στο High Quality Liquid Assets (HQLA),
Η Βασιλεία ΙΙΙ αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες, ο τελευταίος εκ των οποίων είναι αυτός που τρομάζει τους τραπεζίτες καθώς ενισχύει το επίπεδο διαφάνειας και υποχρεώνει τις τράπεζες να δίνουν περισσότερα δεδομένα σχετικά με το αναλαμβανόμενο ρίσκο.
Ειδικότερα, ο πυλώνας ΙΙΙ συμπληρώνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει των κινδύνων και άλλες ποσοτικές προδιαγραφές του Πυλώνα Ι και τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης του Πυλώνα ΙΙ και αποσκοπεί στην προώθηση της πειθαρχίας της αγοράς παρέχοντας ουσιαστικές κανονιστικές πληροφορίες σε επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνεπή βάση.
Οι γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν λεπτομερείς ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους και τους συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν την διάθεση κινδύνου και τις εκθέσεις κινδύνου ενός ιδρύματος και να ενθαρρύνουν όλες τις τράπεζες, μέσω πιέσεων της αγοράς, να προχωρήσουν σε πιο προηγμένες μορφές διαχείρισης κινδύνων.
Πρόκειται λοιπόν για μεγάλης κλίμακας stress tests για την υλοποίηση των οποίων οι τράπεζες θα τεθούν εκ νέου στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να αναδείξουν προβλήματα, τα οποία είχαν διαφανεί στο παρελθόν και αποτελούσαν το λόγο που οι τραπεζίτες πίεζαν για την αναστολή υιοθέτησης των νέων προτύπων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη επιστολή αναφέρεται επίσης ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν επίσης στενά τις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) σχετικά με το πλαίσιο για το market risk (που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018), διότι μπορεί να οδηγήσει σε αναθεωρήσεις του πλαισίου αυτού εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.
Letter from Olivier Guersent on the CfA the purposes of revising the own fund requirements for credit, operational market & credit valuation adjustment risk 040518
